Sunday 19 November 2017

2 Period Rsi Pullback Strategy


Sistema de RSI acumulativo El Índice de Fuerza Relativa de 2 períodos (RSI) puede funcionar como una señal de entrada de comercio a corto plazo. Después de proporcionar un montón de pruebas de apoyo en su libro, Short Term Trading estrategias que funcionan. Larry Connors y Cesar Alvarez hablaron sobre un sistema que haría uso de esta poderosa señal de entrada. Acerca del Sistema El Sistema RSC Acumulativo está construido para aprovechar el poder de usar el RSI de dos períodos para identificar las condiciones de sobreventa a corto plazo. El sistema comercializa exclusivamente el lado largo, apuntando a mercados que están por encima de su promedio móvil simple de 200 días (SMA). El objetivo de cada comercio es identificar un mercado que ha estado haciendo una tendencia más alta, pero que actualmente está recuperando. El indicador RSI proporciona la señal de que el retroceso ha ido demasiado lejos y es probable que se produzca un rebote. Con el fin de mejorar el indicador RSI, Connors y Álvarez añadieron el elemento acumulativo. En lugar de simplemente tomar el valor RSI actual, optaron por sumar los valores RSI del último número X de días. Para todas sus pruebas, usaron un valor de 2 para X. Esto significa que simplemente agregaron los valores RSI de los dos últimos cierres. También introdujeron Y como una segunda variable que representaría el valor RSI acumulativo que señalaría una entrada. Esto significa que, siempre y cuando se cumpla la condición SMA a largo plazo, el sistema entrará en una operación en el lado largo cada vez que el valor RSI acumulado caiga por debajo de Y. En sus pruebas usaron valores de 35 y 50 para Y. Tenga en cuenta que Este valor Y es la suma de dos valores RSI, lo que significa que será mayor que los valores RSI estándar. Una vez que se señala una operación, la posición larga se mantiene hasta que el RSI de 2 períodos se cierra por encima de 65. Este es el número RSI estándar, no el número acumulativo. Connors y Álvarez sugieren que podrías usar varias señales de salida diferentes. Claramente, no ponen mucha importancia en las salidas. Como este es el que probaron, será lo que usamos para este sistema. Reglas de Negocio Enter Long Cuando: Price Y Exit Long Cuando: 2-Period RSI 65 Backtesting Data Connors y Alvarez backtested este sistema usando dos diferentes valores de Y. Ambas pruebas se realizaron en el SPY desde enero de 1993 hasta diciembre de 2007. Utilizaron un valor de 2 para X en ambas pruebas. Para el primer backtest, utilizaron un valor de Y de 35, lo que representaría dos valores de RSI de cierre que promediarían 17,5. Esta prueba produjo 50 señales de comercio durante casi 15 años. El sistema fue rentable en 88 de esos oficios y hizo un promedio de 1,26 en cada comercio. El período promedio de tenencia para una operación fue de 3,7 días. Para el segundo backtest, elevaron el valor de Y a 50, lo que representó dos cierres consecutivos que promedian un RSI de 25 periodos de 25. Al aumentar el valor de Y, esperaban generar más señales comerciales sin reducir la rentabilidad del sistema . Esta prueba generó un total de 105 operaciones durante el mismo período de 15 años. El sistema fue rentable en 85,47 de esas operaciones y obtuvo un beneficio promedio de 1,05 en cada operación. En realidad, esta prueba tuvo una duración comercial promedio aún menor de sólo 3,57 días. Connors y Alvarez informaron que también probaron el sistema en otros índices y ETFs y recibieron resultados similares. Análisis del sistema Como resulta, el aumento del valor de Y duplicó el número de transacciones, pero tuvo un impacto mucho menor en los retornos. Sería muy interesante probar más combinaciones de valores X e Y para ver cómo ajustarlos afecta los retornos globales. Para que un sistema valga la pena negociar, tiene que ser rentable, pero también tiene que proporcionar suficientes señales comerciales. No hay punto de comercio de un sistema que nunca produce señales de comercio, incluso si tiene ridículamente altos números de rentabilidad. La segunda prueba fue capaz de producir dos veces el número de operaciones, pero que todavía sólo ascendía a un promedio de alrededor de siete operaciones al año. Un aspecto interesante que Connors y Alvarez señalan es que la segunda prueba fue capaz de capturar la mayoría de las ganancias del SPY, mientras que sólo estaba en el mercado alrededor de 20 del tiempo. Debido a que el sistema se negocia rápidamente y con poca frecuencia, es posible que podamos aumentar sus retornos poniendo el capital a trabajar en otro lugar entre los oficios. Mejorar el sistema Lo que me parece más atractivo en este sistema es su flexibilidad. Las dos variables se pueden utilizar para ajustar la relación de los oficios a la rentabilidad. Los propios autores sugieren que hay una serie de opciones de salida que podrían utilizarse. Por último, el comercio de este sistema le permitiría la posibilidad de hacer algo más con su capital, mientras que el sistema no está en el mercado. Sería muy interesante ver si podríamos mejorar los retornos que Connors y Alvarez publicaron probando diferentes variables, agregando una dura parada-pérdida para proteger nuestro capital e invirtiendo el capital en algo seguro como los T-bills mientras no lo fuera comercio. Teniendo en cuenta todas las opciones para mejorar, el sistema RSI acumulativo es muy interesante, y todo se basa en una señal de entrada muy impresionante y bien investigada. Comentarios Andy Chilcott dice Interesante. Lo he mirado en mis cartas, pero en lugar de entrar cuando el RSI cae por debajo de 35, parece más rentable entrar cuando el RSI sube por encima de 35 con una salida a 65. No estoy seguro de cómo iba a establecer un SL sin embargo. Voy a ver si puedo probar esto manualmente y quién sabe que tal vez vale la pena un EA. Cómo comercio con sólo el 2-período RSI Larry Connors es un comerciante experimentado y editor de la investigación comercial. Junto con Linda Raschke, escribió el libro Street Smarts. Que es una sólida colección de estrategias comerciales, incluyendo el Santo Grial. ¿Qué es tan fantástico acerca del Índice de Fuerza Relativa de 2 períodos (RSI) que un comerciante bien considerado como Larry Connors lo sugeriría como indicador? Vamos a averiguarlo. Reglas de negociación Estrategia RSI de 2 períodos El acoplamiento de un oscilador con un indicador de tendencia es el enfoque habitual. Por ejemplo, Connors recomendó el promedio móvil de 200 periodos, y StockChart hizo exactamente eso en sus ejemplos RSI2. Sin embargo, agregué un giro a este oscilador rápido. Vamos a acabar con un indicador de tendencia por separado, y dejar que el período de 2 RSI indicarnos en la tendencia. Siempre me gusta poner menos en mis cartas. El RSI de 2 períodos (como el ADX de 2 periodos) es extremadamente sensible. Esperamos que el período de 2 RSI dará muchas señales de sobrecompra durante una tendencia ascendente. Por supuesto, la mayoría de estas señales de sobrecompra fracasarán porque el RSI de 2 períodos no está destinado a localizar grandes inversiones. Por lo tanto, cuando un RSI de 2 períodos de sobrecompra realmente logra empujar el mercado hacia abajo, sabemos que ha comenzado una tendencia a la baja. Aplicar la misma lógica para sobrevolar las señales RSI en las tendencias de oso para alertarnos al comienzo de las tendencias de toros. Long Setup 2-period RSI cae por debajo de 5 Breaks de precios por encima de la alta oscilación alto que se formó justo antes de la señal RSI (confirmación de la tendencia alcista) 2-período RSI cae por debajo de 5 de nuevo Comprar en ruptura de alta de una barra alcista Short Setup 2- Período RSI va por encima de 95 Intervalos de precios por debajo de la baja oscilación baja que se formó justo antes de la señal RSI (confirmación de la tendencia de oso) RSI de 2 períodos se eleva por encima de 95 de nuevo Comprar en ruptura de baja de una barra bajista Para resumir, RSI. La primera para mostrarnos la tendencia, y la siguiente para mostrarnos el comercio. 2-Period RSI Trading Ejemplos Ganar el comercio RSI Oversold Este es un gráfico diario de FDX. El panel inferior muestra el indicador RSI de 2 períodos con niveles de sobrecompra y sobreventa ajustados en 95 y 5, respectivamente. El RSI cayó por debajo de 5. Ésa fue nuestra señal para buscar el último máximo más alto. Lo marcamos con la línea punteada y la observamos de cerca. El precio subió y rompió el nivel de resistencia. La señal de sobrevendido de RSI de 2 periodos fue creíble. Aunque no tomamos esta señal de sobreventa, su éxito confirmó que el mercado está ahora en una tendencia al alza. Es hora de buscar una señal comerciable. La siguiente señal de RSI de dos períodos vino rápidamente, ya que cayó por debajo de 5 de nuevo. Compramos como el precio gapped sobre la barra alcista marcada con una flecha verde. Fue un excelente comercio largo. Para aclarar cómo calculamos los cambios de tendencia en esta estrategia, he marcado las señales de sobrecompra RSI que no lograron empujar al mercado hacia abajo en rojo. Estos fracasos son comunes en una tendencia alcista. Sin embargo, la última señal de sobrecompra rodeada de negro envió al mercado por debajo del último oscilación inferior bajo. El sesgo del mercado ha cambiado de alcista a bajista. Perder Comercio RSI Overbought Este gráfico muestra los futuros 6J con barras de 20 minutos y una imagen menos rosada. El RSI de 2 períodos se elevó por encima de 95, y empezamos a prestar atención al último pivote principal. 6J cayó por debajo del nivel de soporte y confirmó un cambio de tendencia. Comenzamos a buscar señales de sobrecompra para operaciones cortas. La señal de sobrecompra RSI vino, y nos cortocircuitó por debajo de la barrera bajista dentro. El precio paró nuestra posición dentro de una hora. Compare la acción de precio que rodea la primera señal RSI en ambos ejemplos. La calidad de la primera señal RSI nos muestra si el cambio de tendencia inminente es genuino. En el comercio ganador, la primera señal de sobrevendido fue sólida, y el precio subió hasta romper la resistencia sin vacilar. Mostraba un gran impulso alcista que apoyaba nuestro comercio. Sin embargo, en el ejemplo perdedor, la primera señal de sobrecompra no invirtió inmediatamente el precio. En su lugar, se elevó aún más para hacer un alto más alto antes de caer a través del nivel de soporte. Esta señal RSI es inferior. Por lo tanto, el cambio de tendencia que señaló es menos fiable. Revisión 2-Period RSI Trading Strategy Me divertí con el RSI 2-periood. Es una versión muy útil de RSI que puede agregar a su caja de herramientas de comercio. Encuentro valor en esta herramienta comercial ya que destaca donde la acción del precio se pone interesante. El RSI de 2 períodos encuentra posibles puntos de inflexión a corto plazo del mercado. Y según si el mercado inclina o no, formamos nuestro sesgo del mercado y conseguimos nuestras señales comerciales. De acuerdo con nuestras reglas de negociación, estamos buscando una señal de sobreventa exitosa para confirmar la tendencia ascendente, antes de comprar la próxima señal de sobreventa. Lo que este enfoque implica es que un buen comercio es más probable que sea seguido por otro buen comercio. Estadísticamente hablando, dependemos de la correlación serial de señales exitosas, un concepto útil en los mercados de tendencias. Nuestro método de usar el RSI de 2 períodos para encontrar cambios de tendencia funciona mejor cuando usted está tratando de alcanzar el final de una tendencia bien establecida. Larry Connors investigación viene con estadísticas de rendimiento. Y las estadísticas de la RSI2 back-testing en su libro se ve excelente. Si se siente tentado a intercambiarlo mecánicamente, piense de nuevo porque los resultados son históricos. Sin embargo, su libro, How Markets realmente funciona, es definitivamente una gran lectura. Tiene resultados de back-test de estrategias de negociación y comportamiento de acción de precio, incluyendo altos / bajos, VIX, put / call ratio y más. Presenta los resultados claramente en las tablas agradables para mostrarle cómo los mercados realmente trabajan. Lea la respuesta completa de por qué Connors recomienda el RSI de 2 períodos. (Connors ha surgido recientemente con ConnorsRSI, algo que tengo ganas de revisar Si quieres seguir adelante, puedes obtener más información aquí.) Evan Evans dice Bueno, creo que lo que funcionó en el primer ejemplo fue la barra de entrada estaba por encima El punto de precio de la primera señal RSI2, por lo tanto, era de la configuración y podría haber sido fácilmente ignorado. Concuerdo completamente. Gracias por tu comentario. Presto más atención a los puntos del oscilación en mi comercio que explica la formulación de las reglas comerciales como arriba. Su punto tiene sentido. Evan Evans dice Mmm, ya veo, aunque apuesto a que sucede a menudo (precio rompiendo) d tiene que backtest para ver si eso elimina demasiadas buenas operaciones. Pero lo que estaba diciendo acerca de la barra de activación de entrada no es sólo mi instinto humano, no backtested o incluso revisado contra cualquier información histórica existente. Cierto. Mi experiencia de comercio de día me dice lo mismo, que vale la pena mantener a través de algunos pullbacks loco. Desde mi observación, el rompimiento de precios no sucede mucho en claras tendencias fuertes, que es el estado de mercado que estoy apuntando con este enfoque. Como en el primer ejemplo, donde RSI2 se sobrevendió varias veces sin romperse por debajo de los mínimos anteriores de la oscilación. Evan Evans dice Hi Gale, y también, a medida que ahondar más en la comprensión de esta estrategia, se puede explicar un poco más acerca de cómo se determina el columpio alto utilizado antes de la primera señal RSI2 Dice: t siempre ser el caso, La parte posterior usted va, y qué constituye un alto válido alto contra un inválido alto alto Gracias Gale, disfrutando de investigar esta estrategia con usted. Una vez que recibo una señal de sobreventa, empiezo a mirar a la izquierda y marcar los colmos de swing antes. Por lo general, me centraré en el primer columpio más alto me encuentro con la resistencia a romperse antes de adoptar un sesgo alcista. En realidad, no es fundido en piedra, pero el columpio alto debe ser significativo. La lógica es sólo para identificar un nivel de resistencia que si está roto, confirma mi sesgo de mercado alcista. Gracias Evan, disfrutando también. Siéntase libre de enviarme un correo electrónico a galenwoods tradingsetupsreview si desea discutir esto más. Me gusta el RSI 2 período de configuración, estoy tratando de entender este método. Futuros y el comercio de divisas contiene un riesgo sustancial y no es para todos los inversores. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo deben considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Los contenidos del sitio web son sólo para fines educativos. Todos los oficios son ejemplos aleatorios seleccionados para presentar las configuraciones comerciales y no son operaciones reales. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. No estamos registrados en ningún organismo regulador que nos permita dar asesoramiento financiero y de inversión. Trading Setups Review 2016 Con el año 2015 sólo siendo unos pocos días de edad, es el momento de mirar el muy popular 2-período RSI método de comercio por Larry Connors y Cesar Álvarez. Todos sabemos que no hay indicadores mágicos, pero hay un indicador que sin duda actuó como magia durante varias décadas. ¿Qué indicador es Nuestro indicador RSI confiable. En los últimos años el modelo de comercio estándar de 2 períodos como se define en el libro, la curva de equidad de s que negocia el índice de SPX a partir de 1980. Usted puede ver fácilmente la gota grande alrededor del número comercial 135. Aquí está una opinión del primer de los 23 oficios pasados , Que abarca aproximadamente los últimos seis años. El modelo de negociación propuesto originalmente por Larry Connors es muy simple y consiste en transacciones sólo largas. Como recordatorio, las reglas son las siguientes: El precio debe estar por encima de su media móvil de 200 días. Compra al cierre cuando el RSI acumulativo (2) está por debajo de 5. Salga cuando el precio se cierre por encima de la media móvil de 5 días. Todas las pruebas de este artículo van a utilizar los siguientes supuestos: Equidad de inicio: 100.000. El número de acciones se normaliza en base a un cálculo ATR de 10 días con un riesgo de 2.000 por operación. No hay paradas. La P L de cada operación no se reinvierte. Comisiones Deslizamiento no se contabilizan. A continuación se muestra el desempeño anual de este modelo de negociación en los últimos años. Podemos ver que los años 2013 y en particular 2014 han visto una drástica reducción en el beneficio neto. Es el fuerte mercado alcista que hemos estado experimentando en los últimos años un fenómeno temporal que está perjudicando a este modelo comercial es difícil de decir en este momento. No es realmente lo que quiero explorar. Quiero echar un vistazo más de cerca al indicador RSI de dos períodos y ver si podemos mejorar el modelo comercial básico de Larry Connors. Modelo de Negocio Modificado Atrás en el año 2013 exploré la robustez de los parámetros de negociación utilizados por el modelo de negociación RSI de 2 periodos. Ese artículo se puede encontrar aquí. En ese artículo se propuso una versión ligeramente modificada de las normas comerciales originales. En resumen, duplicaron el valor del umbral de RSI (de 5 a 10) y perturbaron el período de retroceso para la regla de salida de media móvil simple (de 5 a 10). Finalmente, se añadió un valor de parada de 2.000. Escogí este valor porque representa nuestro valor de riesgo al escalar el número de acciones a negociar. Tenga en cuenta que sólo arriesgamos 2 de nuestras 100.000 cuentas en cada operación. A continuación se muestra un resumen de los cambios de reglas. Utilice un valor de 10 como límite RSI. Use una media móvil simple de 10 periodos como nuestra señal de salida. Utilice una parada dura de 2.000. A continuación se muestra una tabla que muestra la diferencia entre las reglas originales de Connors. Nuestro aumento en el beneficio neto viene al costo de más operaciones que se debe al hecho de bajar el soporte en lo que consideramos un pullback viable. Al aumentar el umbral de RSI de 5 a 10 configuraciones más calificar como una entrada válida, por lo que tomar más operaciones. Pero también aumentamos nuestro período de retroceso para nuestro cálculo de salida. Por lo tanto, deberíamos mantener algunos de los oficios un poco más en un intento de obtener más beneficios. El valor de parada perjudica el rendimiento de nuestro modelo. Por ejemplo, al eliminar el valor de parada se obtendrán 157.000 beneficios con un factor de beneficio de 2.7. Sin embargo, vamos a mantener la parada en su lugar, porque el comercio sin una parada es algo que la mayoría de la gente no va a hacer. También nos ayudará a protegernos de la pérdida masiva de operaciones como se ve en 2011. Estas nuevas reglas resultan en hacer nuevos máximos de equidad a diferencia de la Las reglas originales que se está recuperando de una pérdida grande en 2011. Nota, en el formulario RSI del artículo de 2-período 2013 declaro incorrecto que la pérdida de la parada no daña el funcionamiento. Al parecer, estaba mirando el informe de rendimiento y cargar los gráficos equivocados Las paradas dañan el sistema, pero nuestras reglas modificadas siguen funcionando bien. Conclusión El indicador RSI sigue siendo un indicador robusto en la localización de puntos de entrada de alta probabilidad dentro de los principales índices del mercado. Puede modificar el umbral de activación y el período de retención en una amplia gama de valores y producir resultados comerciales positivos. Espero que este artículo le dará muchas ideas para explorar por su cuenta. Otra idea en cuanto a los parámetros de prueba es optimizar de forma independiente los parámetros sobre los ETFs del mercado en lugar de utilizar sólo SPX. No hay duda en mi mente el indicador RSI puede ser utilizado como base para un sistema comercial rentable. El código de los archivos de estrategia RSI2 (Trade Station ELD) difiere del archivo de estrategia RSI2 (archivo de texto) dado anteriormente. ¿Cuál es el que se ha modificado para mejorar la curva de equidad ¿Qué es el código EL para la normalización o dónde se puede encontrar En el futuro, algo que sería muy útil para entender un programa codificado EL en primera lectura, sería un Definición en inglés de las variables y entradas. Sí, algunos son obvios y otros son arcanos. Estamos intentando aprender de usted así que una explicación de términos sería provechosa. 14 de enero 2015 7:02 am Hola Jim. He estado pensando en crear una serie de artículos o videos de entrenamiento gratis sobre los fundamentos de la codificación EasyLanguage. Aquí es donde explicaría en detalle los modelos comerciales simples, como el que estamos viendo ahora, y lo que cada línea de código significa. ¿Sería esto algo que le interesaría 16 de enero 2015 3:34 am Localizar Market Turning Points

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