Cartillas de velas Los japoneses han estado usando cartas de velas desde el siglo XVII para analizar los precios del arroz. Los candeleros contienen los mismos datos que un gráfico de barras normal, pero destacan la relación entre los precios de apertura y cierre. El palo estrecho representa la gama de precios negociados durante el período (de alto a bajo), mientras que el segmento medio representa los precios de apertura y cierre del período. Si el cierre es más alto que el 8211 abierto, la sección media del candelabro es hueca o sombreada en azul / verde / blanco. Si la abertura es más alta que la cerca 8211, la sección media de la vela está llena o sombreada en rojo / negro. Con cartas de velas tiene la capacidad de resaltar tendencias y señales de inversión que pueden no ser evidentes en un gráfico de barras normal. Líneas largas La línea azul larga es una muestra que los compradores están firmemente en control 8211 un candelero alcista. Una larga línea roja muestra que los vendedores están en control 8211 definitivamente bajista. Marubozu son aún más fuertes señales de toro o oso que líneas largas, ya que muestran que los compradores / vendedores han permanecido en control desde el abierto hasta el final. El candelabro doji se produce cuando el precio de apertura y cierre son iguales. Un abrir y cerrar en el centro de la indecisión señal de la vela. Los dojis de piernas largas, cuando ocurren después de pequeños candelabros, indican un aumento en la volatilidad y advierten de un posible cambio de tendencia. Estrategias de Comercio de Sustancias - Tomar Beneficios, Un Proceso Fácil con Señales Candlestick La aplicación de estrategias de negociación de valores es el elemento más importante para Un exitoso programa de inversión. La mayoría de los inversores nunca implementan estrategias de negociación de acciones. La mayoría de los inversores no tienen un plan de juego cuando se trata de sus dólares de inversión. Compran cuando alguien les dice acerca de un buen stock a comprar. La próxima compra podría ser algo que leen en el periódico o un artículo de revista. Después de un tiempo, tienen una cartera de posiciones de las cuales no recuerdan por qué compraron cada posición, lo que sin duda significa que no tienen un programa para cuando vender las posiciones. Las estrategias de negociación de valores requieren parámetros de entrada y parámetros de salida. Estas funciones se mejoran mucho con el análisis Candlestick. Las señales de Candlestick contienen una inmensa cantidad de información en sus formaciones. Durante los últimos siglos, los comerciantes japoneses de arroz han hecho fortuna al reconocer los patrones recurrentes en el sentimiento de los inversionistas. Estas señales son tan precisos para definir el tiempo de venta como lo son para mostrar el tiempo para comprar. Teniendo en cuenta que las señales son todavía alrededor de cientos de años de utilización y la producción de beneficios, hay que suponer que hay algo en las señales que funcionan. Tan difícil como es para la mayoría de los inversores encontrar un sistema que produce operaciones rentables, es aún más difícil encontrar un programa que designa cuándo vender, sobre todo cuando el entusiasmo se ejecuta para la posesión de una acción en particular. Comprar bajo, vender alto Cuando es hora de comprar Por lo general, cuando hay pánico en las calles Sin embargo, la mayoría de los inversores no pueden obtener por el obstáculo emocional de la compra en la parte inferior. Los mismos problemas emocionales ocurren en la parte superior. Los comerciantes japoneses dicen que el mercado le diga lo que el mercado va a hacer. La utilización de las señales Candlestick hace que el análisis de la dirección de los mercados y las tendencias de precios de las acciones relativamente fácil. A veces es difícil clasificar la dirección de precios al escuchar los muchos escenarios de los llamados expertos en el mercado. Ver las estaciones de noticias financieras siempre proporcionará una multitud de opiniones de donde el mercado o un precio de las acciones va. El uso de las señales japonesas Candlesticks eludirá todo ese ruido. El único factor básico incorporado en las señales japonesas Candlesticks es que se forman por el conocimiento acumulativo de todos los inversores de entrada, la compra y venta de entidades comerciales durante un determinado período de tiempo. No importa lo que usted oye como opiniones sobre movimientos de precios potenciales, las señales de Candlestick le dicen exactamente lo que el sentimiento de los inversionistas está haciendo ahora. Cuando un inversor tiene la suerte de estar sentado con una acción que ha hecho un fuerte movimiento, los factores emocionales difíciles entrar en la decisión de venta. Dónde puedo vender Dos elementos emocionales entrar en la imagen. La codicia es la primera. El inversionista medio quiere mantener una posición accionaria rentable, porque ésta podría ir a la luna y hacerme rico. Imaginamos cuánto dinero haríamos si la tendencia continuara por otros 20 puntos rentables. Este pensamiento emocional generalmente disuade la decisión racional de vender cuando es el momento de vender. En lugar de analizar dónde podría terminar la tendencia, la esperanza de lo que el precio de las acciones podría potencialmente convertirse en el factor primordial. Desafortunadamente los precios no dieron un hueco sobre lo que un inversionista está esperando. El miedo es el siguiente factor. Qué estúpido nos veríamos si vendimos una acción a las 20.00 y fue a las 30.00. El mayor temor se convierte en la venta demasiado pronto. Los inversores suelen tener un tiempo suficiente para identificar los oficios rentables. Definitivamente no quieren vender demasiado pronto. Ese miedo ahora hace que los inversionistas aferrarse a una posición bien más allá del tiempo que debería haber sido vendido, devolver una buena parte de los beneficios. Las señales de Candlestick eliminan ese dilema. Cientos de años de refinamiento de alta probabilidad vender señales. El uso de las señales de venta de Candlestick importante aumentará inmensamente sus beneficios. El análisis de candelabro proporciona un formato para establecer compras y ventas. Comprar una posición con una señal de compra Candlestick pone la probabilidad de estar en un comercio correcto altamente en favor de los inversores. Por el contrario, la venta de una posición cuando las señales de venta Candlestick empezar a aparecer pone las probabilidades de estar fuera de un comercio cerca de las áreas de venta óptima altamente en los inversores favor también. La palabra crítica es las probabilidades. Las probabilidades ya han sido identificadas, a través del uso de señales Candlestick, durante siglos. ¿Significa eso que cada señal de la compra va a trabajar correctamente? Definitivamente no Pero consigue el inversor de Candlestick en las posiciones que tienen una gran probabilidad de trabajar. También permite al inversor cerrar operaciones que no funcionan de inmediato, reduciendo las pérdidas. Las señales de venta Candlestick crear una situación de alta probabilidad que indica que es el momento de tomar beneficios. ¿Significa esto que cada señal de venta indica la parte superior absoluta de una tendencia Definitivamente no Pero proporciona un formato para identificar cuándo las 65533probabilidades indican que la parte superior está cerca. Además, no hay nada malo con la venta de una posición cuando las probabilidades dicen que es hora de vender y comprar de nuevo más tarde cuando las señales indican que es hora de comprar de nuevo. Además, no hay nada malo en salir de una posición cuando las señales dicen que es un buen momento para salir y luego comprar de nuevo, incluso a un precio más alto, cuando las señales indican que los compradores están regresando pulg El punto de invertir No es maximizar sus ganancias en cada comercio. El punto de invertir es maximizar sus ganancias en su cuenta como un todo. Como se ve ilustrado en el gráfico de Dow, la tendencia alcista de finales de octubre a mediados de noviembre de 2004 comenzó a revelar Candlestick señales de venta, una señal de la Estrella de la Tarde, una señal Bearish señal de Engulfing y unos pocos Dojis. Este área de congestión se convirtió en un momento oportuno para tomar ganancias en algunas de las listas de valores que habían subido y ahora estaban recibiendo toppy. Y con el análisis simple, al ver la tendencia que exhibe las formaciones alcista de Candlestick, saliendo del área de congestión, una señal para comprar de nuevo en las posiciones que habían retirado o comprar nuevas posiciones que estaban mostrando buenas señales de compra fuerte en el momento de la Dow Se estaba moviendo de nuevo habría sido identificado. Negocio de Candlestick ForumBearish Engulfing Candlestick Trading Estrategia (Salidas) I. Estrategia de Negocio Concepto: Estrategia de negociación basada en candelabros. Objetivo de la investigación: Verificación del desempeño del candelero engorroso bajista con salidas de tiempo / objetivo. Especificación: Tabla 1. Resultados: Figura 1-2. Trade Setup: Bearish Engulfing Candlestick: Cortos oficios: (OpenYesterday lt CloseYesterday) amp (OpenToday gt CloseYesterday) amp (CloseToday lt OpenYesterday). Entrada de Comercio: Apertura de la Zona de Apertura (ORB): Operaciones Cortas: Una transacción se toma a una cantidad predeterminada por debajo de la apertura. La cantidad predeterminada se denomina estiramiento. Se coloca una parada de venta en Open Stretch. Salidas comerciales: Cuadro 1. Cartera: 42 mercados de futuros de cuatro grandes sectores del mercado (materias primas, divisas, tasas de interés e índices de renta variable). Datos: 32 años desde 1980. Plataforma de Pruebas: MATLAB. II. Prueba de sensibilidad Todas las gráficas tridimensionales son seguidas por gráficos de contornos 2-D para el factor de beneficio, la relación de Sharpe, el CAGR y la reducción máxima. Las dos últimas imágenes muestran la sensibilidad de la curva de equidad y los múltiplos de riesgo. Variables probadas: TargetIndex amp TimeIndex (Definiciones: Tabla 1): Figura 1 Rendimiento de la cartera (Entradas: Tabla 1 Compensación amp Slippage: 0). ¿Cuán rentable son las estrategias de Candlestick en la negociación de divisas Formaciones Candlestick: ¿Qué elegimos Dada una gran cantidad de diferentes Formaciones de candelero, sería casi imposible medir la rentabilidad global de todas las estrategias de candelero en un solo estudio. En su lugar, nos centraremos en señales de inversión específicas que creemos tener un valor intuitivo en relación con el sentimiento del mercado. En este caso particular, veremos las formaciones Morning Star y Evening Star como señales de compra y venta. Una formación Morning Star es una señal de inversión alcista para una tendencia bajista global. Dadas las pérdidas bastante consistentes, vemos una primera vela fuertemente negativa. La segunda vela se abre en o por debajo del cierre anterior, el comercio dentro de un rango relativamente estrecho con el alto permanecer por debajo del punto medio de la primera vela. La tercera vela es fuertemente positiva y se cierra por encima del punto medio de la primera vela. Esto nos dice que el sentimiento bajista es incapaz de empujar el precio por debajo de los mínimos anteriores, y los riesgos siguen siendo para una inversión en las tendencias de precios. La Estrella de la Tarde es efectivamente lo contrario de una Estrella de la Mañana, ya que el precio comienza en una tendencia alcista y la primera vela es fuertemente positiva. La segunda vela se abre por encima o en el cierre anterior, el comercio dentro de un rango bastante estrecho y con su bajo por encima de las barras anteriores punto medio. La tercera vela es fuertemente negativa y se cierra por debajo de las primeras velas del punto medio. Esto da la advertencia de que los toros son incapaces de empujar el precio a nuevas alturas, y una vela fuertemente bajista insinúa un mayor potencial negativo a través del comercio posterior. Volver a probar nuestras formaciones de Candelabros Usando TradeStations EasyLanguage, traducimos nuestras reglas de Candlestick en código cuantitativo para probar su desempeño en base histórica. (Para aquellos interesados en ver el código de la estrategia de Candlestick en formato TradeStations ELD, haga clic aquí.) Para ver el mismo código en un formato. txt más compatible, haga clic aquí.) Al hacerlo, podemos probar nuestros conceptos a través del espectro de Monedas y plazos. Tenemos especial cuidado en no agregar elementos arbitrarios a nuestro código que nos lleven a sobre-optimizar nuestros resultados, ya que nuestro objetivo es juzgar la rentabilidad cruda de la simple formación de candelero. En términos de reglas comerciales reales, decimos nuestra estrategia para comprar un lote estándar del par de divisas dado cuando se materializa una formación Morning Star y la venta corta de la moneda en un Evening Star. Nuestros resultados iniciales no incluyen órdenes stop-loss o límites de beneficios. En su lugar, las ganancias y las pérdidas se realizan cuando la posición se mueve en las siguientes formaciones de Morning o Evening Star. El comercio comienza con la creación del euro (31/12/99) y finaliza a la fecha de publicación. Resultados iniciales de Backtesting: ¿Podríamos mejorar nuestra estrategia de velas crudas? Nuestro backtest inicial muestra que nuestra estrategia sencilla sigue siendo modestamente rentable en los principales pares de divisas. Sin embargo, con Max Drawdowns considerable, sigue siendo claro que nuestra estrategia puede hacerlo bien con una gestión de riesgo ligeramente mejorada. De hecho, puede ser importante examinar más de cerca las reglas individuales de salida y entrada y su eficiencia para capturar rendimientos ajustados al riesgo. Usando TradeStation, somos capaces de evaluar rápidamente el máximo potencial de ganancias y pérdidas en operaciones con varias funciones. De particular interés en este caso es medir cada movimiento individual hacia abajo de cada comercio antes de convertirse en rentable. Por simplicidad sake, vamos a mirar las operaciones EURUSD. El gráfico siguiente nos da una descripción exacta de cómo el riesgo / recompensa en los oficios en general. El gráfico anterior nos muestra un patrón interesante en nuestros oficios basados en candelabros. A saber, nuestros oficios más rentables tienden a tener muy poca incursión negativa. En términos más claros, nuestros mejores oficios son los que son fuertemente positivos desde el inicio y muestran muy poca extensión hacia abajo. Al mismo tiempo, algunas de nuestras operaciones más negativas muestran muy poco potencial de ganancias desde una perspectiva de compra y retención. Lo que esto nos dice es que nuestra estrategia probablemente se beneficiaría de una simple medida de stop-loss que nos protege de grandes pérdidas pero no nos impide hacer un beneficio en nuestras operaciones más exitosas. En este caso particular, vemos que seis de cada diez operaciones que superan los 2.000 resultan ser perdedores, mientras que sólo una de nueve que bajan menos que esta cantidad terminan como pérdidas netas. Esto sugiere que agregar una pérdida de stop a nuestra estrategia puede mejorar drásticamente nuestra rentabilidad general. El cuadro anterior es una clara evidencia de este punto, ya que nuestra tasa de rendimiento global mejora sustancialmente si limitamos o perdemos máximo a un total de 1.000 por operación dada. Viendo nuestros resultados, vemos que nuestro porcentaje de operaciones rentables cae dramáticamente cuando establecemos un objetivo de ganancia rígida en nuestras operaciones. De hecho, de 37 operaciones totales, 24 producen una pérdida cuando fijamos nuestra parada a 1.000. Sin embargo, la cantidad de beneficios que recaudamos sobre cada ganador supera con creces la pérdida relativamente modesta de cada perdedor. Parece como si nuestra estrella de la mañana star Star estrategia de velas funciona mejor con las pérdidas de parada apretada y objetivos de ganancias más flojas. La siguiente pregunta lógica es si podemos mejorar nuestra estrategia con un objetivo de beneficio fijo. El gráfico anterior nos muestra exactamente lo contrario de nuestra tabla de Excursiones Máximas Adversas, por medio de la cual podemos juzgar la eficiencia de nuestras técnicas de toma de ganancias en nuestra estrategia de negociación. La línea negra sólida representa una Excursión Máxima Favorable 1: 1 a la línea de beneficio comercial. En otras palabras, las operaciones cerradas en la línea representan instancias en las que hemos capturado el máximo beneficio posible en una oportunidad de negociación particular. Por supuesto, todos sabemos que esta es una casi imposibilidad de lograr sobre una base regular. En lugar de eso miramos para ver si hay casos particularmente extremos en los cuales un conjunto de toma-beneficio habría mejorado dramáticamente nuestra rentabilidad. Nuevamente vemos resultados interesantes cuando modificamos las reglas de administración de dinero en nuestra estrategia comercial. Nuestra rentabilidad mejora y nuestra tasa global de rendimiento aumenta cuando establecemos un objetivo de beneficio fijo de 12.000 por comercio. Aunque el porcentaje de operaciones que son rentables cae a sólo 36, es evidente que una recompensa a la proporción de riesgo de 12.000 a 1.000 ofrece retornos ajustados al riesgo muy atractivo. A continuación, vemos la curva real de la equidad de nuestra estrategia de negociación y conclusiones finales sobre la rentabilidad de nuestra estrella Morning Star Estrella velas estrategia. Conclusión y advertencias finales Nuestra atractiva curva de equidad sugiere que nuestra estrategia de velas ha sido rentable en el EURUSD desde el inicio hasta el presente. Los resultados brutos sin reglas de administración de dinero establecidas eran ligeramente menos rentables, y nos dicen varias cosas interesantes sobre la naturaleza de nuestra estrategia de candelero. Vimos que la rentabilidad mejoró dramáticamente cuando redujimos las pérdidas y permitimos a nuestros ganadores correr mucho más tiempo. Esto nos dice que nuestras señales de candelero son malas en sus señales de reversión y no vale la pena mantenerlas, o son correctas y nos dan una amplia oportunidad de tomar ganancias en un giro en la tendencia. Es innegable que esta estrategia sí proporciona muchas señales comerciales falsas. Sin embargo, vemos que las normas de gestión adecuadas nos permiten capturar beneficios sólidos y limitar nuestra desventaja en estos descensos. Combinado con otras técnicas de negociación y estrategias más discrecionales, argumentaríamos que estas formaciones de velas aumentan nuestra rentabilidad comercial general. Escrito por David Rodrguez, analista de divisas de DailyFX DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados de divisas globales. Aprenda el comercio de divisas con una cuenta de práctica libre y los gráficos de comercio de FXCM. Candlestick y Pivot Point Day Trading estrategia ¿Cuál es la regla de comercio que todos los expertos coinciden en candlestick El uso de candelabros aisladamente no es rentable. Por lo tanto, muchas estrategias comerciales de velas incluyen otras herramientas de negociación para la confirmación. John Person8217s candlestick comercio enfoque utiliza puntos de pivote para la confirmación. En esta revisión, estamos utilizando una versión más sencilla de su estrategia comercial. Herramientas de Negociación Puntos de Pivote Los puntos de Pivot son niveles de precios calculados usando el alto, el bajo y el cierre de la última sesión de negociación. Estos niveles de precios son posibles áreas de agotamiento de precios. Estos son la fórmula para los puntos de pivote comunes: Punto de pivote (PP) (High Low Close) / 3 1er nivel de soporte (S1) (PP x 2) 8211 Alto 2º nivel de soporte (S2) PP 8211 (Alto 8211 bajo) Nivel (R2) PP (Alto 8211 Bajo) La mayoría del software de gráficos puede trazar los niveles de pivote automáticamente. Si necesita dibujarlos manualmente, puede utilizar la Calculadora de Pivot Point en línea. Calcula hasta el 4º nivel de soporte y resistencia. Alto Cerrar Doji John Person invirtió sus propios disparadores de comercio de velas para su estrategia comercial. El disparador alcista es el doji de cierre alto. Básicamente, esperar a un doji. Entonces, busque un candelabro para cerrar por encima de la altura de ese doji. Esa es nuestra señal para comprar. Low Close Doji El doji de cierre bajo es la versión bajista. Del mismo modo, esperar a un doji. Pero en este caso, estamos buscando un candelabro que se cierre por debajo de la baja del doji para darnos la señal de venta. Trading Reglas 8211 Candelabro y punto de pivote Estrategia de negociación larga Doji en un nivel de apoyo Comprar en cerrar de alto cerrar doji Estrategia de negociación corta Doji en un nivel de resistencia Vender a cierre de bajo cierre doji Candelabro y Punto de pivote Ejemplos de comercio Ganar Comercio 8211 Alto Cerrar Doji Precios Encontró soporte en S2. Los cuatro dojis y tres barras alcistas enredadas alrededor de S2 confirmaron el apoyo. El cierre alcista sobre el último doji disparó una alta señal de cierre del doji. S1 fue el primer objetivo natural. Perdiendo Comercio 8211 Bajo Cerrar El precio de Doji se apretó y se elevó fuertemente a través de R1. El ascenso se detuvo en R2 con una barra de inversión bajista. Sin embargo, tuvo poco seguimiento a lo demostrado por los dos dojis. Este bar se cerró por debajo de los bajos de los dos dojis, la creación de un cierre bajo doji. Vendimos en un comercio perdidos mientras que la tendencia hacia arriba continuó. Review 8211 Candlestick y Pivot Point Los patrones de candlestick que se encuentran alrededor de los niveles de soporte y resistencia son una estrategia comercial efectiva. En esta variante particular, utilizamos el doji de cierre alto de John Person8217s y el doji de cierre bajo con niveles de punto de pivote. Los dojis representan la incertidumbre. Los dojis de cierre alto y los dojis de cierre bajo son rupturas de incertidumbre. La mayoría de las rupturas fracasan. Para encontrar dojis de alto cierre que se desempeñen mejor, busque lo siguiente: Múltiples dojis alrededor de los niveles de pivote para confirmar el agotamiento de los precios No hay barras bajistas fuertes Falló el cierre bajo doji Aplicar la misma lógica para dojis de cierre bajo. En caso de duda, siempre es mejor esperar a que se despliegue más acción de precios. Esto se debe a que los mejores oficios generalmente vienen después de alguna congestión alrededor de los niveles de pivote. Pivot puntos son herramientas de día de comercio popular. Sin embargo, no son superiores a otras formas de apoyo y resistencia. No intercambie las reversiones con ellos indiscriminadamente. El enfoque comercial completo de John Person incluye los promedios móviles y el uso de la divergencia para la confluencia. También utiliza otro disparador de comercio llamado martillo neumático. Para obtener más información, consulte sus libros: Futuros y el comercio de divisas contiene un riesgo sustancial y no es para todos los inversores. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo deben considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Los contenidos del sitio web son sólo para fines educativos. Todos los oficios son ejemplos aleatorios seleccionados para presentar las configuraciones comerciales y no son operaciones reales. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. No estamos registrados en ningún organismo regulador que nos permita dar asesoramiento financiero y de inversión. Revisión de las configuraciones comerciales x000A9 2012x020132016
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